股票短线网格高频交易策略。一般来说,如果你的交易策略目标是高夏普率,那么你应该进行高频交易,而不是隔夜持有股票。什么是高频交易,为什么夏普比率更高?很多高频交易的专家并不认为持有股票只有几秒钟就是高频交易。许多早期的高频交易策略被应用于外汇交易市场,后来由于其丰富的流动性而来到期货交易市场。但是最近六七年,随着我国股票进行市场流动性的增加,股票拆分历史数据库的获取,计算机技术处理工作能力的快速发展提升,这种交易管理策略也在股票交易中蔓延开来。
这些交易策略之所以夏普费率高,原因很简单:基于“大数据原则”,你能尝试的赌注越多,你会经历的平均回报误差就越小。使用高频交易,如果不是一天内有成千上万的赌注,你可以试试成百。因此,如果策略是正常的并且创造了正的平均回报。
当然,在一开始,大数据定律并没有解释为什么特定的高频交易会有正的平均回报。其实总的来说,不太可能解释为什么高频交易往往有利可图,因为这样的策略很多,就像很多基金经理一样。有些是均值回归,有些是单向交易者。平均来说,虽然这些策略的目的是发展和提高市场的有效性,或者为少量支出提供暂时的流动性需求。
此外,高频策略中典型交易股票的市值是中等规模的。没有大的仓位可以取消,高频组合的风险管理也比较简单:面对亏损,可以在短期内去杠杆化,当然你可以全现金终止交易,当时整个进程真的很难。最糟糕的情况是,当这些策略越来越受欢迎时,它们会因为利益的逐渐消失而走向慢性死亡。多账户操作中的突然和严重损失既不可能也不会传染。虽然一个成功的高频交易策略有这么多优点,但是当平均持有期减少到几分钟甚至几秒钟的时候,要对这样的策略进行回溯测试并不容易。
股票短线网格高频交易策略。在高频数据交易中,回溯测试结果只是一个游戏的一小部分。高速执行是真正盈利或亏损的关键部分。专业高频交易公司用C语言代替其他更用户友好的语言编写策略,将服务器放在交易所或互联网骨干节点旁边,减少微秒级延迟。因此,即使夏普利率有吸引力,收益惊人,但无论如何,真正的高频交易在一开始对个人投资者来说并不容易。